Есть смысл купить воны ещё в России или обычно выгоднее приехать с долларами и менять уже в Корее?

Сравнивайте не номинальный курс, а сколько вон получите после всех обменов. В России прямой рубль→вона часто имеет широкий спред, а в Корее рынок обмена долларов ликвиднее, поэтому связка рубль→доллар→вона нередко удобнее. Но при двух обменах тоже есть потери — посчитайте оба сценария в день покупки и оставьте небольшой запас вон на первые расходы.